Modèle de pret

Le modèle LoanDynamics est disponible sous la forme d`une sous-routine C/C++, fournie sous la forme d`une bibliothèque liée dynamiquement (DLL) ou d`un objet partagé UNIX, et inclut une application frontale Excel facile à utiliser. Renseignements sur les placements. Dans cette section, l`utilisateur saisit des informations générales sur l`investissement, telles que le nom, l`adresse, le type de propriété et la taille. Le type de prêt (par ex. acquisition par rapport au refinancement) est également sélectionné dans cette section. Le montant maximal du prêt, basé sur le DSCR minimum, le rendement de la dette minimale et la LTV maximale définie par l`utilisateur, est calculé au bas de l`onglet dimensionnement du prêt. Cette valeur, par défaut, est automatiquement inscrite dans la cellule montant du prêt proposée contenue dans la boîte noire en gras en haut de la section dimensionnement des prêts. Si vous ne voulez pas faire tout le travail de travailler dans des feuilles de calcul, il y a un moyen plus facile. Utilisez un calculateur d`amortissement des prêts en ligne. Il est également utile pour la double-vérification de la sortie de votre feuille de calcul. Votre modèle devrait tenir compte d`une variété de risques. En général, plus le risque est élevé, plus le taux d`intérêt sera élevé.

Un risque clé à prendre en compte est le risque de crédit. C`est le risque que les emprunteurs seront par défaut, ce qui pourrait causer à votre banque de perdre le capital ou les intérêts, ou les deux, et d`engager des coûts de recouvrement plus élevés. Pour élaborer des informations précises sur les prix, les banques devraient suivre leur expérience de perte réelle par type de prêt, niveau de prêt à valeur, et pointage de crédit ou grade. Ces données vous permettent de mieux faire correspondre les prix aux risques associés à des types particuliers de prêts ou d`emprunteurs. Avec une sensibilisation accrue de la réglementation et de l`industrie au risque modèle et à la validation des modèles, nous avons officialisé notre approche pour refléter l`orientation interinstitutions des régulateurs bancaires. Nous évaluons la solidité conceptuelle de l`ensemble de nos modèles, validons les résultats des modèles par des tests de retour, et nous surveillons de façon continue les maquettes à mesure que de nouvelles données sont disponibles et que de nouvelles versions du modèle sont publiées. Veuillez visiter notre page de validation du modèle pour plus de détails. Nos rapports de tendance mensuels comparent les acomptes anticipés réels et modèles prévus pour divers types de collatéraux qui ont des millésimes différents. Les paiements anticipés réels et fondés sur des modèles sont pondérés par le solde actuel du prêt et donnent une, trois, six et douze moyennes mensuelles qui remontent au mois en cours.

À tout moment, la modification des valeurs dans les listes type de propriété ou type de prêt dans l`onglet données modifie les valeurs dans leurs menus déroulants respectifs dans l`onglet Résumé du prêt. Cela permet à l`utilisateur d`ajouter ou de supprimer des types de propriétés à partir du modèle. Il permet également la personnalisation future du modèle pour inclure d`autres types de prêts (par exemple, le prêt de construction). Nous faisons des accordages disponibles pour permettre à l`utilisateur de personnaliser la sortie du modèle à la performance d`un portefeuille spécifique, ainsi que pour permettre à AD & Co d`émettre des recommandations de réglage formel au modèle lorsque les conditions du marché changent. Le réglage vectoriel permet aux utilisateurs de spécifier une dimension temporelle pour les paramètres de réglage. Les paramètres d`accordage incluent Scale, refi, chiffre d`affaires, cure de crédit, diapositive, vieillissement et épuisement.